퀀트&재무 데이터10 S&P 500 마법공식 (2021.11.24) 개요 S&P 500 마법공식을 업데이트 하였습니다. 순위가 저번달이랑 꽤 많이 바뀌었네요. 금융섹터와 재무데이터가 없는 기업을 제외하고 435개 기업 기준입니다. 저는 이 자료를 그린블라트식으로 쓰진 않고, 칼라일의 표현에 따르면 '기업 소유주' 방식으로 사용합니다. 즉, 이 데이터를 기초로 더 깊게 파고 들어갈 종목을 고르는 것이죠. 그린블라트식 퀀트는 제가 맘이 편하지 않기에, 기업 소유주 방식을 더 선호 합니다. 상위기업 10월과 비교하면 순위가 많이 바뀌었습니다. ROIC야 분기별로 업뎃되는거지만 EV값이 매일 변하니까요. 보니 제가 이미 소유한 기업도 있고, 관심가지던 기업도 있네요. 저번달에 분석하지 않았던 기업위주로 기업공부를 해나갈 생각입니다 ^^ 전체 엑셀파일을 첨부합니다. 2021. 11. 25. S&P 500 마법공식 (2021.10.25) 개요 가끔씩 만드는 마법공식 엑셀 파일입니다. (파일은 글 맨 아래쪽에 있습니다.) 작년 즈음에 이젠 매달 만들어봐야지! 하면서 시작했다가 몇달치 만들고 귀찮아서 버려두었던 기억이 있네요 ^^:;; 다시 정기적으로 만들어볼까 싶습니다. 저는 마법공식을 그대로 써서 그린블라트식 퀀트투자는 하진 않습니다. 다만 하나의 지표로써 의미는 있다고 생각하기에 가끔씩 만들어서 확인하죠. 즉 S&P 500의 439개 기업(금융섹터 제외)에서 상위 10%를 전부 사는 것이 아니라, 상위 기업중에 제 맘에 드는 것이 없나.. 라고 확인 해보는 용도입니다. 마법공식 중 Enterprise Value 값은 매일 변하기 때문에 해당 날짜가 중요합니다. 어제(2021. 10. 25) 종가 기준으로 상위 기업은 아래와 같습니다. .. 2021. 10. 26. 돈 잘 버는 기업 선별하기 (Russell 1000 FCF, ROA, ROIC) 개괄 그동안 너무 S&P 500에서만 기업을 선별한 것 같아서 Russell 1000으로 풀을 넓혔습니다. 수익률이 좋은 기업, 즉 돈을 잘 버는 기업을 선별하기 위해 만들었습니다. Russell 1000에서 8년치 재무가 없는 기업, 금융섹터, 그리고 ROA가 -100%가 넘아가는 기업을 제하고, 총 731개 기업을 풀로 설정하여 짰습니다. 이용한 지표는 FCFA, ROA, ROIC 입니다. 로우 데이터는 위와 같구요, 여기서 FCFA : 8년치 FCF의 합 / 총자산 ROA(8) : 8년간 ROA의 기하평균 ROIC(8) : 8년간 ROIC의 기하평균 으로 가공한 뒤 백분율로 순위를 매겼습니다. 그리고 이 3가지 지표의 백분율의 평균으로 수익률지표를 결정하였습니다. 그래서 100%에 가까울 수록 수익.. 2021. 10. 9. Russell 1000 매출 & 배당 데이터 S&P 500에선 더이상 볼게 없는 것 같아서 러셀 1000으로 넘어왔습니다. 일단 매출이랑 배당만 뽑았네요. 일단 아이디어는, 1. 매출 성장률이 높으면서 2. 그 성장률이 비교적 일정하고, 3. 주주환원도 잘 해주는 기업. 을 찾으려 했으나... 결론적으로 없습니다. 1번, 2번, 3번 조건은 모두 동시에 성립하기 참 힘든 조건이니까요. 그래도 그나마 눈이 가는 기업들을 추리면, DHI (D R HORTON INC) DOX (AMDOCS LTD) INTU (INTUIT INC) 입니다. 아 물론, 제가 기존에 어느정도 잘 알고 있는 기업은 다 제외하구요 ^^:;; 절대 매수 추천은 아니고, 이제 저도 요 세종목을 천천히 분석할까 싶습니다. 2021. 9. 28. 이전 1 2 다음
